Материалы в свободном доступе

Материалы по номеру

Материалы по рубрикам

Автор статьи

Автоматизированная разработка динамических Web-узлов средствами декларативного языка программирования № 6(54) 26 декабря 2014 года Рубрика: Сетевые технологии Авторы: Кейно П. П., Силуянов А. В. Скачать статью	В статье рассматривается теоретическое обоснование применения новой методологии в разработке Web-узлов серверной и клиентской сторон. Авторами была разработана методология BlockSet, включающая в себя декларативный язык программирования BML и интерпретатор, понимающий этот язык. Рассматриваются преимущества декларативного программирования перед императивным. Отмечена прямая связь структуры BML и визуального редактора, с помощью которого стало возможным моделирование логики и представления Web-документа без использования алгоритмического программирования. Продолжение...
Классификация сложных изображений на основе семантического графа понятий № 6(54) 26 декабря 2014 года Рубрика: Модели и методики Авторы: Казаков М. Г., Крючкова Е. Н. Скачать статью	Описывается метод классификации изображений, основанный на использовании семантических связей между классами и автоматически полученной обучающей выборке. Метод позволяет анализировать сложные изображения путем корректировки результатов классификации семантически близких классов. Приводятся схема работы и применяемые формулы. Продолжение...
Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами № 6(54) 26 декабря 2014 года Рубрика: Модели и методики Авторы: Русаков О. В., Аплеев Д. Б. Скачать статью	В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное об- ратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок. В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию «инертности» их денег и оцениваются их удельные веса. Полученные в статье результаты могут использоваться в информационных системах поддержки принятия решений в части прогнозирования поведения спот-ставки и быть полезны как инвестору, принимающему тактические и/или стратегические решения, так и аналитику для оценки количественных характеристик динамики и рисков рыночных процентных ставок. Продолжение...

Автоматизированная разработка динамических Web-узлов средствами декларативного языка программирования

№ 6(54) 26 декабря 2014 года
Рубрика: Сетевые технологии
Авторы: Кейно П. П., Силуянов А. В.

Скачать статью

В статье рассматривается теоретическое обоснование применения новой методологии в разработке Web-узлов серверной и клиентской сторон. Авторами была разработана методология BlockSet, включающая в себя декларативный язык программирования BML и интерпретатор, понимающий этот язык. Рассматриваются преимущества декларативного программирования перед императивным. Отмечена прямая связь структуры BML и визуального редактора, с помощью которого стало возможным моделирование логики и представления Web-документа без использования алгоритмического программирования.

Продолжение...

Классификация сложных изображений на основе семантического графа понятий

№ 6(54) 26 декабря 2014 года
Рубрика: Модели и методики
Авторы: Казаков М. Г., Крючкова Е. Н.

Скачать статью

Описывается метод классификации изображений, основанный на использовании семантических связей между классами и автоматически полученной обучающей выборке. Метод позволяет анализировать сложные изображения путем корректировки результатов классификации семантически близких классов. Приводятся схема работы и применяемые формулы.

Продолжение...

Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами

№ 6(54) 26 декабря 2014 года
Рубрика: Модели и методики
Авторы: Русаков О. В., Аплеев Д. Б.

Скачать статью

В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное об- ратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок. В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию «инертности» их денег и оцениваются их удельные веса. Полученные в статье результаты могут использоваться в информационных системах поддержки принятия решений в части прогнозирования поведения спот-ставки и быть полезны как инвестору, принимающему тактические и/или стратегические решения, так и аналитику для оценки количественных характеристик динамики и рисков рыночных процентных ставок.

Продолжение...